200-Dagars Glidande Medelvärde Dow Jones

Dow Breaks 200-dagars rörande medelvärde: Tid för att köpa av Ben Levisohn Dow Jones Industrial Average8217s 350 poängminskning idag slutade sin 170-dagars sträck över sitt 200-dagars glidande medelvärde. Tiden att springa för omslaget, rätt Fel, säg folket på Diskoke Investment Group. De förklarar: Under den nuvarande tjurmarknaden går tillbaka till 2009 har indexet haft fem streck på 150 handelsdagstängningar över dess 200-dagars glidande medelvärde. Under de senaste tjugo åren har vi haft tio förekomster, minst under de senaste tjugo åren, marknaden har sprang tillbaka mycket bra på kort sikt. Under den närmaste månaden har Dowen faktiskt i genomsnitt en vinst på 4,15. Den sista strejken slutade slutligen 101014 efter 171 handelsdagar, bara en dag än den nuvarande sträckan varade. Efter den pausen kämpade indexet över nästa vecka men ökade sedan under nästa månad. I grund och botten har raster under 200 dagar efter långa stänger av stänger över 200-dagarna varit bättre köpsignaler än säljsignaler under de senaste tjugo åren, dvs. snälla inte panik sälja på grund av dagens åtgärder. Roligt, men hur denna morning8217s lugn blev ersatt av 8220panic.8221 laquo Tidigare Apollo Education Drops 5 på lägre Outlook Nästa raquo Morning Movers: Guldfält vinster på Goldman Uppgradering Lowe8217s RisesThe Dow Jones Industrial Average och dess 200 dagars rörande genomsnittliga långa läsare av bloggen och abonnenterna till vår forskning vet hur mycket jag föredrar att hålla mina kartor rena och begränsa indikatorerna till ett minimum. I8217m motsatsen till den där killen med massor av rörliga medelvärden som representerar varje färg under solen. För mig ger för många glidande medelvärden bara onödigt ljud. Kom ihåg att glidande medelvärden per definition är fördröjande indikatorer. Så att fokusera på en nedslagsindikator som korsar över en ännu mer nedslående indikator, ger ingen mening åt mig. Jag föredrar att använda ett 200-års glidande medelvärde, oavsett tidsram, mer för att hjälpa till med trendigenkänning än någonting annat. Idag vill jag peka på vad som händer i Dow Jones Industrial Average. Många marknadsaktörer gillar att avvisa Dow eftersom a) it8217s endast 30 aktier och b) it8217s är ett prisviktat index vilket innebär att högre prissatta lager bär större vikt än att större aktiemarknadsandelar har större vikt i index som SampP500 eller Nasdaq100, till exempel. För mig, I8217m gamla skolan. Jag lärdes, 8220Don8217t bekämpar Papa Dow8221. Dessutom finner jag det faktum att det bara finns 30 komponenter att vara en fördel. Jag kan rippa igenom bara 30 lager och snabbt få en bra känsla för hur majoriteten av dem ser ut. Om det finns mer bra än dåliga är det svårt för marknaden att gå ner och vice versa. It8217s svårare att få den känslan när du måste gå igenom 500 av dem, vilket är fallet i SampP500. Dessutom är korrelationskoefficienten mellan Dow Industrials och SampP500 genom taket. Gå tillbaka en månad, ett kvartal, ett år, 5 år, det spelar ingen roll: korrelationerna är 0,8 och 0,9 över hela linjen. Och ju längre du går, desto närmare 0,99 blir det. Så gissa vad Price-weighted eller inte, Dow och SampP rör sig tillsammans. Mer specifikt vill jag påpeka what8217s händer med 200-dagars enkelt glidande medelvärde. Långtidsläsare vet att jag föraktar när priserna är nära en lägenhet 200 dagar eftersom det skriker brist på trend. Idag ligger priserna under det som blir ett platt 200-dagars glidande medelvärde, så i bästa fall ser vi på en sidled trend, men i verkligheten med priser som handlar under den, är det troligare att det8217 är sämre än det. Här är ett dagligt bardiagram över Dow med 200 dagars glidande medelvärde i rött: Priserna är för närvarande där vi var i september förra året. Så we8217ve gick väsentligen inte var på nästan ett år. Priset betalar och det är det viktigaste, men nu är det 200 dagars glidande genomsnittet, vilket som vi8217ve sa att vi använder för trendigenkänning, i bästa fall signalerar brist på trend. Det här är ett problem. Ur ett genomförandeperspektiv, hur ska vi reagera framåt Tja, jag har varit fan av amerikanska aktiemarknaden, med tanke på att sidostrenderna nu signalerat neutrala. I8217m på radiotävlingen Benzinga Morning varje torsdagsmorgon, och upprepar exakt samma sak varje vecka. I8217ve ansåg att tiden var den bästa lösningen, och även om det kanske har varit fallet har saker enligt min mening faktiskt blivit sämre över tiden. Detta flattande 200 dagars glidande medelvärde antyder att vara en säljare av någon styrka, särskilt om vi får tillbaka upp mot det som betyder. Vad kan vi leta efter som ett tecken på styrka eller ytterligare svaghet Jag tror att denna stödnivå nära 17000-17150 som var tidigare motstånd under andra halvåret i fjol är den stora nivån. Vi testar nu detta för tredje gången. Om det går sönder står vi för mer problem. Om priserna kan hänga på det stödet och börja återhämta sig och sätta in en större bas genom tiden, tror jag att vi på något vis i framtiden kan betrakta detta som ett fortsättningsmönster inom en pågående tjurmarknad. Hur som helst, jag ser ingenting att göra här taktiskt med Dow. We8217 håller den i kategorin 8220Hot Mess8221. Vi tycker inte om heta ringar, särskilt under platta 200 dagars glidande medelvärden. De orsakar huvudvärk. Jag har nog av dem8230 .. Klicka här för att få veckovisa uppdateringar på Dow Jones Industrial Average på flera tidsramar, liksom alla andra stora amerikanska index som SampP500, Russell2000, Nasdaq100 etc. Taggar: DJIA DIA YMFDow Breaks 200- Day Moving Average: Tid för att köpa av Ben Levisohn Dow Jones Industrial Average8217s 350 poängminskning idag slutade sin 170-dagars sträcka över sitt 200-dagars glidande medelvärde. Tiden att springa för omslaget, rätt Fel, säg folket på Diskoke Investment Group. De förklarar: Under den nuvarande tjurmarknaden går tillbaka till 2009 har indexet haft fem streck på 150 handelsdagstängningar över dess 200-dagars glidande medelvärde. Under de senaste tjugo åren har vi haft tio förekomster, minst under de senaste tjugo åren, marknaden har sprang tillbaka mycket bra på kort sikt. Under den närmaste månaden har Dowen faktiskt i genomsnitt en vinst på 4,15. Den sista strejken slutade slutligen 101014 efter 171 handelsdagar, bara en dag än den nuvarande sträckan varade. Efter den pausen kämpade indexet över nästa vecka men ökade sedan under nästa månad. I grund och botten har raster under 200 dagar efter långa stänger av stänger över 200-dagarna varit bättre köpsignaler än säljsignaler under de senaste tjugo åren, dvs. snälla inte panik sälja på grund av dagens åtgärder. Roligt, men hur denna morning8217s lugn ersattes av 8220panic.8221 laquo Tidigare Apollo Education Drops 5 på lägre Outlook Nästa raquo Morning Movers: Gold Fields vinster på Goldman Upgrade Lowe8217s RisesPlease Obs! Blogginlägg är inte markerade, redigeras eller screenas av Seeking Alpha redaktörer. Backtestning 200-dagars rörande genomsnitt på alla lager inom Dow Jones Industrial Average May. 13, 2012 4:21 PM I vår blogg kommer vi att analysera olika typer av tekniska marknadsindikatorer regelbundet. 200 Day Moving Average är en mycket enkel och välkänd teknisk marknadsindikator. Det bidrar till att bestämma den totala hälsan hos ett lager eftersom ett lager som handlar över dess 200 Day Moving Average är att vara övertygat om att vara på lång sikt uptrend och tvärtom. I det här numret vill vi visa några grundläggande backtest för det 200 dagars enkla glidande genomsnittet, som vi har nere för alla tre stora amerikanska indexen (SampP 500, Nasdaq och Dow Jones Industrial Average) samt för alla aktier inom Dow Jones Industrial Average dagligen. Alla använda data är splittrade och utdelningen justerad. Dessutom har vi tagit hänsyn till 1 dagsläpp, men vi har uteslutit skatter och handelsutgifter. Analysperioden var från april 2002 till maj 2012. Resultatet av detta backtest visar dig den kumulativa avkastningen för varje underliggande för en buy and hold-strategi samt den kumulativa avkastningen på det specifika underliggande om priset var handel över och under dess 200 dagars glidande medelvärde. Dessutom visar tabellen nedan mängden av totala affärer (lång och kort) som skulle ha inträffat genom att följa investeringsstrategin för 200 dagars enkla glidande medelvärden samt den maximala avkastningen för varje scenario. Sammanlagt hade endast 36,4 procent av alla observationer en långsiktig strategi haft överträffat en köp - och hållstrategi, medan den maximala dröjsmålet var lägre i 81,8 procent av alla fall om priset på det specifika underliggande var handel över sin 200 dag enkelt glidande medelvärde. I genomsnitt skulle en investerare ha gjort 90 affärer under 2002 och 2012 genom att följa den 200 dagars enkla glidande genomsnittliga strategin. Upplysningar: Jag har inga positioner i några angivna aktier och inga planer på att inleda några positioner inom de närmaste 72 timmarna. Läs hela artikeln