Användarvillkor De produkter och tjänster som erbjuds av AutomaticTradingSignals är endast avsedda för utbildningsändamål. Det får inte antas att produkterna eller tjänsterna eller annan information som erhålls från denna webbplats eller itrsquos-produkter kommer att vara lönsam. Itrsquos rekommenderas att du samråder med en kvalificerad investeringsrådgivare om lämpligheten för investeringar. AutomaticTradingSignals är inte en kvalificerad investeringsrådgivare. Vi är inte ansvariga eller ansvariga för dina handelsresultat inklusive de resultat du har när du använder våra produkter och tjänster. Du godkänner att du inte håller företaget ansvarig för eventuell penningförlust eller skada. Futures trading innehåller betydande risk och är inte för varje investerare. En investerare kan eventuellt förlora hela eller mer än den ursprungliga investeringen. Riskkapital är pengar som kan gå vilse utan att äventyra den ekonomiska säkerheten eller livsstilen. Endast riskkapital ska användas för handel och endast de som har tillräckligt med riskkapital bör överväga att handla. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. HYPOTETISK PRESTANDA DISCLAIMER: HYPOTETISKA RESULTATRESULTAT HAR MÅNGA NUVÄRDA BEGRÄNSNINGAR, NÅGON SOM BESKRIVAS NEDAN. INGEN REPRESENTATION GÖRAS ATT ANTAL KONKURRERAR ELLER ÄR LIKTIGT FÖR ATT FÖRVÄNDA RESULTAT ELLER FÖRSÖKNINGAR SOM MELLAN DESSA VISA FAKTISKT, DER FINNS JÄMFÖR SHARP-DIFFERENSER MELLAN DE HYPOTETISKA RESULTATRESULTATEN OCH DE AKTUELLA RESULTAT SOM UPPFINNAS NÅGON SÄRSKILDA HANDELSPROGRAM. EN AV BEGRÄNSNINGARNA AV HYPOTETISKA RESULTATRESULTATER ÄR ATT DE GENERELT FÖRBEREDAS MED FÖRDELNINGEN AV HINDSIGHT. HYPOTETISK HANDEL INTE INVOLVERAR FINANSIELL RISK, OCH INTE HYPOTETISK HANDELSREKORD KAN HELT ANSLUTA FÖR KONSEKVENSEN AV FINANSIELL RISK FÖR AKTIV HANDEL. Exempelvis är förmågan att motstå förluster eller att följa ett specifikt handelsprogram i spår av handelsförluster är materialpunkter som också kan ge upphov till relevanta affärsmässiga resultat. Det finns många andra faktorer som är relaterade till marknaderna i allmänhet eller till genomförandet av något specifikt handelsprogram som inte kan fullständigt redovisas för att förbereda hypotetiska resultat och alla som kan ge upphov till god affärshandling. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning plus villkoren här. Copyright copy 2017 AutomaticTradingSignals. Alla rättigheter förbehållna. (4 Analystekniker i ett paket) Proindicators Master Trading Tradestation System är ett enkelt visuellt reglerbaserat handelssystem. Fungerar på vilken tid som helst och kan potentiellt identifiera början på en trend, riktning och styrka i trenden, en sidoskyddig period, stöd och motståndsnivåer med mera. Master Trading Tradestation Systems uppsättning indikatorer ska användas tillsammans och arbeta med alla aktier eller futures eller valutasymboler. ProIndicators Master Tradestation Trading System Innan du köper en automatiserad handelsstrategi och / eller indikator (er) måste du läsa och godkänna följande användarvillkor. Villkor som hänvisar till ditt användande av ditt inköp och ditt förhållande till Proindicators andor dess ägare. Om du inte godkänner dessa Användarvillkor, gör inget köp. Genom att köpa ett köp accepterar du att följa några ändringar av dessa användarvillkor och du godkänner att du är bunden av sådana ändringar av villkoren. Även om vi anser att denna information är korrekt, varken Proindicators, dess ägare eller dess dotterbolag garanterar eller tar något ansvar. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Som det är sant med all information som erhållits från en given källa, är du ensam ansvarig för hur du väljer att använda någon handelsstrategi och indikator. Vi gör INTE några rekommendationer för att köpa andor sälja eventuella terminer eller aktier eller valutakurser. Genom att köpa en handelsstrategiIndicator accepterar du INTE att hålla Proindicator, dess ägare, eller andliga affiliates ansvarig för eventuell monetär förlust, andor emotionellt skada. Commodity Futures Trading Commission Futures, Options trading och Forex trading har stora potentiella belöningar, men också stor potentiell risk. Du måste vara medveten om riskerna och vara villiga att acceptera dem för att investera i terminer, valutor och optionsmarknader. Dont handla med pengar du inte har råd att förlora. Detta är varken en uppmaning eller ett erbjudande till BuySell futures, aktier, optioner, valutor valutor. Ingen representation görs för att något konto kommer eller kommer sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som diskuteras på denna webbplats. Det förflutna resultatet av något handelssystem eller metodik är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. CFTC REG 4.41 - HYPOTETISKA ELLER SIMULERADE RESULTATRESULTAT HAR VISSA BEGRÄNSNINGAR. I likhet med en verklig prestationsrekord, representerar SIMULERADE RESULTAT INTE VERKLIGT HANDEL. Också eftersom handelarna inte har genomförts kan resultaten ha underförstått för konsekvenserna, om några av vissa marknadsfaktorer, som saknar likviditet. SIMULERADE HANDELSPROGRAMMER I ALLMÄNT ÄR ÄVEN FAKTISKT ATT DE DESIGNERAS MED FÖRDELNINGEN AV HINDSIGHT. INGEN REPRESENTATION GÖRAS ATT ANTAL KONKURRERAR ELLER ÄR LIKTIGT FÖR ATT FÖRVÄNDA RESULTAT ELLER TABELL SOM LIKNAR TILL DE VISADE. REFUNDEXCHANGE POLICY. Du förstår att du köper nedladdningsbar programvara som är omöjlig att återvända. Vi erbjuder inte återbetalningar av den anledningen, men om du är missnöjd erbjuder vi en utbyte av lika mycket ditt val från vår hemsida (beroende på tillgänglighet). All försäljning, eventuella avgifter är återbetalningsbara oavsett prestanda. ALLA FÖRSÄLJNINGAR ÄR ENDAST. TradeStation Technologies, Inc. ansvarsfriskrivning, obligatorisk inlägg av alla tredjepartsleverantörer: Varken TradeStation Technologies eller någon av dess dotterbolag har granskat, certifierat, godkänts, godkänts, godkänts eller rekommenderats och varken gör eller kommer att granska, intyga, godkänna, godkänna, ogilla eller rekommendera något handelsprogramvaruverktyg som är utformat för att vara kompatibelt med TradeStation Open Platform. En halvautomatiserad trendstrategi för handeln Nedanstående diagram illustrerar användardragen trendlinjer som styr en halvautomatiserad strategi för att utföra de önskade affärerna: (1) en försäljningstopporder (prickad röd TL), (2) ett vinstmål (solid grön TL) och (3) en köpstopporder som stoppavbrott (prickad grön TL): En detaljerad beskrivning av tekniken, dokumentation för Koden och konfigurationsrekommendationerna kan hittas i följande avsnitt: Definiera användarvänliga trendlinjer Klassiskt ritade trendlinjer ger en av de bästa indikatorerna för att identifiera en förändring eller bryta i en tren d. Av denna anledning blir deras användning för att styra halvautomatiserade handelsstrategier alltmer populär. Olika metoder har föreslagits för att utlösa order genom att använda trendlinjer manuellt ritade på diagrammet. T ex kan trendlinjenummeret eller dess färg användas för att identifiera önskad ordertyp (Köp Limit, Köp Stopp, Säljgräns, Säljstopp). Önskvärda egenskaper hos något system som används för att definiera trendlinjer är att det är logiskt, intuitivt och användarvänligt. Men med hjälp av trendlinjenummer för att identifiera önskad typ av order är problematisk. Näringsidkaren måste rita önskade trendlinjer i en viss ordning, eftersom trendlinjenummer tilldelas sekventiellt när de läggs till i ett diagram. Näringsidkaren måste se till att inga andra trendlinjer finns på diagrammet, eftersom tidigare ritade trendlinjer kan ha försvunnit syn på det antal data som visas på diagrammet. Om ett misstag görs och en trendlinje raderas och sedan omräknas kan trendlinjenummorna inte längre matcha de tillhörande ordertyperna och strategin kanske inte beter sig som förväntat. Använda färg för att identifiera önskad beställningstyp är lite mer användarvänlig och mindre benägen för handelsfel. Efter att ha definierat de specifika färgerna som ska representera specifika typer av order (Köp Limit, Köp Stopp, Sälj Limit, Sälj Stopp etc.) kan funktioner som den inbyggda Tradestation-funktionen TLFindColor användas för att lokalisera trendlinjenummeret för Den första trendlinjen matchar en av dessa färger. Tyvärr är antalet färger som visar klart på ett diagram begränsat, och de mörkare färgerna syns inte lätt. Att använda både trendlinjen Färg och stil (solid, streckad, prickad, etc.) för att identifiera de olika ordertyperna verkar ha några fördelar: Liksom beställningar (Buy Limit, Buy Stop) kan tilldelas samma färg men olika stilar som producerar en mer användarvänlig uppgift utlåter sig till en kortare inlärningskurva och en lägre risk för kvotsökningsquot från att välja den felaktiga färgen. På samma sätt kan order som delar andra liknande egenskaper (Köp Stopp, Säljstopp) tilldelas samma stil (t ex prickad trendlinje) men olika färger. Med flera stilar tillgängliga måste färre färger användas för att tillåta användandet av de ljusaste, mest synliga färgerna för trendlinjer och en intuitiv och logisk tilldelning av färg och stilkombinationer som är lätta att komma ihåg. De flesta alla handelsstrategiska åtgärder kan minskas till fyra ordertyper, Köp Limit, Köp Stopp, Sälj Limit och Sälj Stopp. enligt följande: För att göra trendlinjen mer intuitiv och användarvänlig kan både Color and Style användas för att identifiera liknande egenskaper hos dessa fyra ordertyper, t. ex. i följande arrangemang: Trend Line Break Out Entry Man tänker ofta på en breakout handla som en horisontell rörlig priskanal och horisontella stopporder över och under kanalen som bromsar för en brytning i båda riktningarna. En frekventare användning av trendlinjen är dock en paus i en signifikant trend. Naturligtvis är ordet signifikant relativt, men poängen är att hitta en trend som har fortgått för tillräckligt med barer så att när trenden bryts kommer retracement att vara tillräcklig för att generera vinst. Råolja (CLK09) Ovanstående diagram visar en uppåtgående trend i råoljeterminalen (CLK09) på cirka 2 dollar. Detta är inte ett stort drag för olja, men en retracement som är tillräckligt stor för att generera en vinst förväntas när denna trend bryts. En röd prickad trendlinje har dras under prisutvecklingen som indikerar en Sälj Stop-order är önskvärd. När denna trendlinje slås, kommer ett kontrakt att säljas kort. Kort position Triggered by Trend Line Strax senare, i diagrammet ovan, slås säljstoppet och en kort position: Stop loss och profit target trend lines added När den nedåtgående rörelsen fortskrider i diagrammet nedan, en Buy Stop (Green Dashed) trendlinje läggs till, vilket representerar en initial stoppförlust. En Buy Limit (Green Solid) trendlinje läggs till, vilket representerar ett potentiellt vinstmål. Stopp förlust trend linje angeled nedåt för att följa trenden I diagrammet ovan blir den nedåtgående trenden vidare etablerad. Buy Stop (Green Dashed) trendlinjen är vinklad nedåt för att skapa en paus jämnt stoppförlust. Det är inte känt om denna trendlinje eller vinstmålet kommer att träffas först. Small retracement träffar Buy Stop trendlinjen, stänger handeln. När prisåtgärden fortsätter, träffar en mindre retracement Buy Stop-trendlinjen och handeln stängs ut för en liten vinst på 370. Range Trading Copper Futures HGK09 var trending nedåt och börjar sedan röra sig i sidled. Ett potentiellt utbud av handelsmöjligheter förväntas. En skyddande stoppförlust trendlinje dras över och under det nya handelsområdet. Köp och sälj gränslinjer för trendlinjer läggs till inom handelsområdet ovan. Strategiegenskaperna justeras för att möjliggöra flera affärer i ett handelshandelsscenarie genom att ställa in Maximaltransaktioner till ett stort antal (99) och ställa in MaxLimitReversals till ett liknande stort antal (99): Strategin är på och börjar trading. I takt med att tiden går, uppträder flera fler branscher. Så småningom flyttar priset högre och utlöses trendstegets trendlinje över handelsområdet för att stoppa vidare handel. Analys av strategins resultat indikerar betydande vinst från detta tillvägagångssätt. Efter att ha dragit av vinsten på de första 2 affärer (7 333) som gjordes på historiska staplar vid upprättandet av strategin är nettoresultatet 20 000 - 7.333 12 666. Huvudprogram Huvudprogrammet är indelat i två sektioner, som innehåller kod som måste utföras (1) med varje ficka och (2) i slutet av varje stapel. Varje Tick-processregion Det här avsnittet måste utföras med varje tick och uppnår följande: Fastställ marknadspositionen. Bestäm när realtidsdata startar. Om RealTimeOnly har specificerats identifieras när realtidsdata är tillgängliga och signalerar strategin att börja behandla affärer. Bestäm om det har skett en förändring i positionen. Om positionen har ändrats, bearbeta den här ändringen med Method ProcessPositionChange. För att bearbeta positionsändringar, skapas tre komponentmetoder för att: (1) bestämma vilken ordning som just exekverats, vilket resulterar i en positionsändring (Method OrderExecuted), (2) se till att stoppback-order slutför positionsomvandlingen (Method StopReversalCompletion). och (3) anpassa strategiska logiken efter några förändringar i position (Method SetStrategyLogic). Dessa beskrivs alla mer detaljerat nedan. Kontrollera om användaren har flyttat någon aktiv trendlinje varje gång de senaste ReCalcSeconds-sekunderna. Om användaren ändrar positionen för en trendlinje medan strategin körs, beräknas det nya trendlinjevärdet med Metod TLCalcValue och det nya värdet återspeglas i motsvarande strategi genererade order. Trenden på trendlinjen räknas också om just nu, eftersom användaren kanske också har ändrat höjden på trendlinjen. Skicka alla beställningar baserat på aktuella aktiva trendlinjer, med hjälp av Method ProcessTradeOrders. Metod ProcessPositionChange Components Method OrderExecuted Att bestämma vilken order som just exekverats är mer komplicerad än man skulle tro. När ett gränsvärde träffas, finns det ingen garanti för att gränsvärdet kommer att utföras. På samma sätt, om stopporderna vidarebefordras till Tradestation-servern, är det fortfarande inte tillräckligt med pris som stannar stopppriset för att bestämma om stoppordern exekveras, eftersom orderinställningsinställningarna för stopputlösning som ställts av användaren inte är kända av strategin. Metod OrderExecuted avgör vilken ordning som just exekverats genom att jämföra det sista tickpriset till de olika aktiva ordervärdena. Ordern som är närmast det sista kryssningspriset antas vara den order som utlöste ändringen i position. Detta fungerar bra för gränsen och stoppar orers. Marknadsorder, när stategy krävs för att göra dem, antar att köras omedelbart. Därför är ordern citationstecknet exekveradquot, som finns i variabel IDOrder. är hårdkodad när en marknadsordnad utfärdas. Metod StopReversalCompletion Det finns ett väl dokumenterat problem med förlust av synkronisering av verklig postiion med strategisk position när stoppordningar försöker vända en befintlig position. Detta beror på att en strategi bryter en reverseringsordning ner i två komponenter. När du till exempel byter en lång position, svarar strategin på ett SellShort Next Bar LimitValue Limit-meddelande genom att generera två separata order: (1) Sälj nästa bar LimitValue Limit (för att stänga den långa positionen) och (2) SellShort Next Bar LimitValue Limit. På historiska barer genomför dessa två order utan problem. I realtidstangenter exekveras den första ordningen, och den andra ordningen avbryts i allmänhet. Min övervakning av den nuvarande MarketPositionen och identifiering av den senaste ordern som utförts kan man avgöra om en önskad omställning av position faktiskt har uppnåtts. Det finns två lösningar för att säkerställa att order att vända en position med hjälp av en stopporder slutförs framgångsrikt. Den första lösningen är att använda kod, och detta är syftet med Method StopReversalCompletion. Om en reversering av positionen var avsedd, kommer variabel återföring att vara sant. Om positionen ändras från antingen kort eller lång till platt position, har omkastningen inte slutförts. I detta fall kommer Method StopReversalCompletion att använda den lämpliga marknadsordningen för att slutföra omslaget. Den andra metoden uppnås genom att ställa in strategiska egenskaper enligt följande: Format - Alla strategier - Fliken Automation Skicka strategier genererade stopporder direkt till TradeStation Order Execution Network och håll alltid stopporder på TradeStation Order Execution Networks Stop-servern, även om körningen destinationen stöder stopporder ordentligt. Om ovanstående strategin formateringsinställningar används, måste Method StopReversalCompletion nevers kallas. Den andra metoden är den rekommenderade metoden, och det antas att användaren kommer att använda dessa inställningar. Av denna anledning har samtalet till Method StopReversalCompletion kommenterats i huvudprogrammet. Om användaren INTE vill använda dessa inställningar för Format - Alla strategier, ska samtalet till metoden inte kommenteras i huvudprogrammet. Metod SetStrategyLogic Method SetStrategyLogic ansvarar för att följa följande handelsregler: En Buy Stop kan inte quothitquot mer än en gång per strategi. En köpstopporder kan användas för att komma in i en handel när priset bryter ut ur en handelskanal eller när priset bryter ut ur en nedåtgående trend. En sådan stopporder kan endast kvittitquot en gång under en strategisk runda. Denna regel är utformad för att förhindra situationen där en andra order kommer att genereras om prisåtgärden vandrar tillbaka under denna trendlinje och passerar genom en andra gång underifrån. Det antas att användaren avsåg en sådan order att endast utföras en gång. Om användaren vill utfärda en andra BuyStop-order efter det att den första handeln har stängts, kan trendlinjen BuyStop flyttas till sin nya position och sedan uppdateras strategin med Ctl-R. Detta kommer att återställa alla giltiga trendlinjer på diagrammet till quotactivequot-status för att generera nya affärer. En Säljstopp kan inte avbrytas mer än en gång per strategi. Rationalet är detsamma som i punkt (1), med undantag för att handelsriktningen är motsatt. En gränsvärde kan inte utföras mer än en gång per strategi om variabel ReverseOnLimitOK false. Om näringsidkaren inte har för avsikt att vända om sina positioner, då när en begränsningsorder träffar, är det antingen att ange en handel eller avsluta en handel som ett vinstmål. När denna trendlinje har slutfört sin funktion (inresa eller utgång) borde den inte utlösa ytterligare affärer om priset vandrar ner till trendlinjen. Men när det är önskvärt att spåra handel fram och tillbaka mellan två prisnivåer, så används ReverseOnLimitOK true. I detta fall kan gränsvärdena utföras flera gånger. En strategi kan inte gå in i en sekundär handel med en andra stopporder. Om någon stopp trendlinje drabbas inträffade under en handelspost, fortsätter alla återstående stoppsträngslinjer endast för handelsutgångar. Inga återstående stopp trendlinjer kan användas för en andra handel post. Antag exempelvis att en användare ställer in två inloggningsorder genom att ha brackat en BuyStop-order över det aktuella priset och en SellStop-order under det aktuella priset. Användarens avsikt är att ange i en riktning eller den andra, men inte i båda riktningarna. Om denna order hade angetts manuellt skulle den ställas in som en OCO-order (en avbryter den andra). Regel 3 åstadkommer i grunden OCO-logiken i kod. När en sida av konsolordningen har utförts kan inte den andra sidan utföras. Koden åstadkommer detta genom att ställa in en strömbrytare, StopEntryOK, till falsk när en handel är inmatad med hjälp av en stopporder. Detta förhindrar ytterligare inmatningar med hjälp av en stopporder, vilket effektivt avbryter motsatt stopporder. Det tillåter dock att handeln görs med hjälp av motsatt stopporder om priset aldrig når ett vinstmål och istället vänder riktning. Om en befintlig position tas platt i stället för omvänd av en stopporder, stoppa sedan all ytterligare orderbehandling. När ett stopp träffas i ett läge, tjänar det som en stoppförlust för att avsluta handeln. När den här typen av stopp är slagen, om positionen är placerad platt snarare än omvänd, bör strategin sluta omedelbart och bör inte generera några ytterligare order. I det här fallet kommer strategimärken som visas på diagrammet att växla från gult till rött, varna användaren att strategin inte längre behandlar order. Om användaren avsåg denna stopporder för att vända positionen genom att ange ingångsparametern MaxStopReversals 1. kommer stoppordern att omvända handeln och strategibearbetningen fortsätter tills alla andra aktiva order för att lämna positionen har utförts. Om två stoppordningar träffas (BuyStop och SellStop), stoppa sedan all vidare handel. Om båda stoppen slogs slogs man in i handeln, och den andra blev slagen och avslutade handeln som en stoppförlust. Det andra stoppet måste vara en stoppförlust och bör därför stoppa vidare handel. Tillåt inte mer stopporder eller begränsa orderomkastning än tillåtet av användarinmatningsparametrar MaxLimitReversals och MaxStopReversals. Generera inte mer affärer än tillåtet av användarinmatningsparametern MaxTrades. MaxTrades är antalet branscher som strategin får ta innan den stängs av. Detta värde jämförs med TS reserverade ord TotalTrades innan de behandlar några order i strategin. Bearbetning fortsätter endast om TotalTrades lt MaxTrades. I det här fallet kommer strategimärken som visas på diagrammet att växla från gult till rött, varna användaren att strategin inte längre behandlar order. Avsluta bearbetningsregistret Avsluta bearbetningen av baren innehåller följande uppgifter: MetodstrategiInitialiserar (exekveras enbart en gång) Skapar en etikettvariabel som visar ingångsparametrarna på diagrammet Identifierar alla giltiga trendlinjer med Metod TLValid. En giltig trendlinje är en vars färg och stil matchar den med en av en definierad typ av ordning. Eftersom en trendlinje inte förändras under bearbetningen av historiska stänger behöver höjden bara bestämmas en gång för varje trendlinje och beräknas också med Metod TLValid. Realtidsfält måste hanteras annorlunda, eftersom användaren kan flytta en eller flera trendlinjer under genomförandet av strategin och detta kan ändra sin lutning. Omräkningen av trendlinjevärdet och lutningen hanteras i avsnittet Varje krypbehandling i huvudprogrammet, med en frekvens som bestäms av ingångsparametern ReCalcSeconds. Test för dubbla trendlinjer för samma ordertyp (BuyLimit, BuyStop, SellLimit, SellStop). En trendlinje som tidigare ritats på diagrammet kan nu vara utanför det visade området i diagrammet och användaren kan inte vara omedveten om sin närvaro. Dubbla trendlinjer indikerar ofta ett användarfel och detektering av dubbletter är nödvändigt för att försäkra att näringsidkaren inte oavsiktligt orsakar utövandet av oönskad verksamhet. Bestämmer det tidigaste startdatumet för alla giltiga trendlinjer. Det finns ingen anledning att strategin genererar några order tills CurrentBar har nått startdatum och tidpunkt för den tidigaste trendlinjen. Genom att identifiera detta startdatum och tid kan alla staplar före detta datum kringgå, vilket resulterar i ökad effektivitet. StrategyOK. som växlar strategin för att börja behandla order, är satt till sant när den aktuella fältet har nått startdatum och tidpunkt för den tidigaste trendlinjen. Ställer in strategipositionen till en befintlig position som anges i ingångsparametern SetStrategyPosition. Även om inställningsformatparametern anges. ADAdopt real world position för aktuell accountquot kommer också att uppnå denna synkronisering, det gör det inte förrän strax innan realtidsfälten börjar inträffa. Därför har strategin ingen kunskap om den historiska positionen från stapeln där den historiska positionen placerades hela vägen upp till första realtidsfältet. Genom att ställa in den historiska strategiställningen långt tillbaka i början av diagrammet är strategin medveten om denna position under alla historiska staplar och kommer att handla korrekt på historiska staplar samt realtidsfälten för alla giltiga trendlinjer. Bestäm vilka trendlinjer som är aktiva, med hjälp av Method TLActive. En trendlinje anses aktiv när den aktuella fältet har nått startdatum och tidpunkt för denna trendlinje. Vid denna tidpunkt är ordervariabeln associerad med denna trendlinje (BuyLimitOK, BuyStopOK, SellLimitOK eller SellStopOK) satt till true. På liknande sätt, om en trendlinje är träffad, sedan efter den tillhörande ordern har genererats, är trendlinjen avaktiverad. Detta undviker bearbetningen av någon trendlinje före startdatum och tidpunkt eller efter att det har tjänat sitt syfte, så att strategin kan springa snabbare. Beräkna nästa stapelvärde och lutning för varje aktiv trendlinje med Metod TLCalcNextBarValue. Återställ statistikdiagraminformationen på diagrammet, så användaren kan se viktiga ingångsparametrar som gäller och kan också avgöra om strategin fortfarande är aktiv eller ej. Metoden som används för att beräkna trendlinjevärdet varierar beroende på huruvida beräkningen görs i slutet av en stapel eller en intrabar. Intrabar Trend Line Values. Värdet på trendlinjen vid den aktuella fältet används för att generera intrabar-order. Värdet på trendlinjen samplas varje ReCalcSeconds (standardvärde 2). Detta säkerställer att om användaren flyttar trendlinjen under strategin uppdateras de nya värdena i de strategier genererade orderna i högst ReCalcSeconds. Slutet på bar trendlinjevärden. Värdena för alla aktiva trendlinjer i nästa stapel beräknas genom att lägga till det aktuella trendlinjevärdet och dess lutning (det belopp som ändras med varje stapel), lagra resultatet i variabler BuyLimitValue, BuyStopValue, SellLimitValue och SellStopvalue. Detta är för att se till att på nästa kryssning efter slutet av streckkryssningen används värdet på trendlinjen för nästa stapel på första fältet i den nya fältet. Trendlinjevärdena i nästa stapel används istället för vid den aktuella fältet, eftersom beställningar skrivs för nästa stapel under den aktuella fältet, med hjälp av syntaxen: BuySell nästa stapel till ett värde. LimitStop Därför nästa quottickquot efter slutet av bar kommer att vara nästa stapel. Metod ProcessTradeOrders Denna metod genererar alla de order som antas av alla aktiva trendlinjer som användaren har ritat. Behandlingen av dessa order beror på den nuvarande marknadspositionen, MP. Om till exempel den nuvarande positionen är platt, bearbetas endast potentiella postorder. Om å andra sidan marknadspositionen är lång så genereras endast långa utgående order (LX). På liknande sätt, om marknadspositionen är kort, genereras endast korta avgångar (SX). En Switch MP börjar uttala filialer till de order som är lämpliga för den nuvarande marknadspositionen. Därefter kontrolleras de olika ordertyperna av order för att avgöra om de fortfarande är aktiva genom att inspektera variablerna BuyLimitOK, BuyStopOK, SellLimitOK och SellStopOK. Endast de order som fortfarande är aktiva placeras sedan av strategin. Felsökningsdeklarationer sprids genom hela koden och genererar en logg över alla beställningar som placeras om användaren har ställt in strategin formateringsalternativet Debugging true. Denna logg kan undersökas med hjälp av EasyLanguage Output Bar. Det finns möjlighet att inte bara lämna en position utan också vända en position om ingångsparametrarna är inställda på lämpligt sätt. Detta krävs när automatiserad intervallhandel önskas. Trend Line Alerts För att förbereda sig för att använda detta trendlinjestrategysystem, är trendlinjen Egenskaper för standardvärden inställda enligt följande: Standardfärgen är inställd på en ljus färg (cyan) och solid linjestil så att den lätt kan ses på diagrammet. Standard trendlinjen ska inte vara en av de färgstegskombinationer som hör samman med någon av de fyra ordertyperna som beskrivs ovan. Detta är för att säkerställa att en trendlinje som dras för att analysera diagrammet inte misstas för en strategisk handelsordning. Standardfärgerna (cyan) trendlinjer kan användas av användaren för att generera varningar om potentiella affärer utan att utlösa handelsordningen som ska genereras. Detta är användbart för att varna användaren till potentiella affärer där prisåtgärden inte har utvecklats tillräckligt för att handelsordern ska formuleras. Trendelinjens standardegenskaper för Alerts är inställda enligt följande: Globala meddelandeinställningar konfigureras sedan enligt följande: Kontinuerliga höga ljudvarningar gör det möjligt för näringsidkaren att gå bort från datorn medan strategin körs. Visuella varningsfönster kommer att ses om datorns volym tillfälligt stängs av, eller en ljudsignal har blivit manuellt avstängd. När man använder trendlinjehandel med strategier kommer många trendlinjer att dras. För praktiskt taget kan verktygsfältet längst upp i arbetsytan för diagram anpassas för att inkludera en Draw Trend Line-ikon (penna-ikonen längst ner till höger): Det här verktyget för trendlinjeverktyg gör det möjligt att rita flera trendlinjer. Standardfärgen är inställd på en färg och stilkombination annan än en av de som är vald för de fyra huvudordningstyperna, för att undvika att utlösningar av misstag utlöses när en quottrialquot-trendlinje läggs. När trendlinjen är i läge, ändras färgen och stilen på trendlinjen till den som är associerad med önskad ordertyp, som noterat i tabellen ovan. Om näringsidkaren föredrar en annan färg och stilförening mellan de olika ordertyperna, kan dessa omdefinieras i strategins inmatningsvariabler. Om en näringsidkare endast vill ha en varning och inte vill lägga en handelsorder, används standardlinjen (Cyan - Solid Line) för att utlösa varningen. Om ett handelsexekvering är önskvärt, ombildas trendlinjen omedelbart till den färg och stil som är lämplig för önskad ordertyp. Formatstrategiegenskaper Inputvariabler Flera användardefinierade inmatningsvariabler i TLTrader-strategin bestämmer vilka order som är möjliga och genereras därför. RTOnly (endast i realtid). Om falskt kan handel förekomma på historiska och realtidsfält. Om det är sant kan handel endast ske i realtidsfält. SetStrategyPosition: Ställer in antalet kontrakt (andelar) av några reala positioner innan strategin startas. TradeSize: Antal kontrakt (aktier) för varje handel. PriceRef: Det pris som används för att utlösa stopporder. Notera, med IOG sant, är det senaste handlade priset alltid lika med kvotkvoter. I motsats till det, med IOG falskt, stängs det faktiska stängningspriset för fältet och handeln kommer inte att utlösas till det sista fältet i den aktuella fältet. TradeDirection: 0 om handel kan ske i båda riktningarna, 1 om endast långa affärer är tillåtna, och -1 om endast korta affärer är tillåtna. MaximumTrades: Det maximala antalet affärer som strategin kan göra innan den blir inaktiv. MaxLimitReversals: Antal gånger en gränsorder kan vända den aktuella positionen. Om en gränsvärde används som ett vinstmål för att stänga en position ställer du in 0. Om en gränsvärde används för att vända den aktuella positionen när den träffas anger du ett värde gt 0. Om intervallet handlar fram och tillbaka mellan två gränser order, ställ sedan in något högt värde för att möjliggöra flera omkastningar av positionen. MaxStopReversals: Antalet gånger en stopporder kan vända den aktuella positionen. ReCalcSeconds: Antalet förflutna sekunder innan strategin kommer att kontrollera om användaren har flyttat eller raderat några av de etablerade trendlinjerna. Om en trend flyttas av användaren blir det antalet sekunder som kommer att gå före det nya orderpriset beräknas baserat på trendlinjens nya position. Felsökning: Om det är korrekt, skrivs en logg över alla genererade beställningar i EasyLanguage Print Log. UseKillColor: När en gränsorder är quothitquot, avaktiveras den vanligtvis från ytterligare användning, beroende på inställningarna för MaximumLimitReversals. Varje stopporder som är quothitquot under strategin är också avaktiverad. När en trendlinje är avaktiverad ställs den på färg KillColor om UseKillColor true. Detta är för att ge användaren en visuell bekräftelse att ordningen i samband med en trendlinje har utförts och blivit inaktiv. Det påminner också användaren att om denna trendlinje flyttas till en ny position, förblir den inaktiv tills dess färg och stil har ändrats tillbaka till en av de kombinationer som indikerar en BuyLimit, SellLimit, BuyStop eller SellStop-order och strategin är uppdateras med Ctl-R. KillColor (standard vit): En trendlinje som är inaktiverad under strategins gång ändras till färg KillColor om UseKillColor True. Beräkningar Strategi Automationsinställningar Rekommenderade Automationsformatinställningar visas ovan. Strategiegenskaper för alla strategier Rekommenderade formateringsalternativ under Strategiegenskaper för alla strategier. under fliken Automation, visas nedan. Stoppordningsvalen krävs för att strategin ska kunna utföra positionsomvandlingar under realtidsdata. Strategiegenskaper för alla strategier Följande procedur rekommenderas när du använder denna strategi: Sätt in strategin på ett diagram. Formatera de strategiska inmatningsparametrarna för den önskade stilen. Rita en eller flera trendlinjer för att styra ordergenerering. Standardfärgen för en nydragen trendlinje kommer vanligtvis att vara en annan färg än den röda eller gröna som strategin känner igen som en ordergenererande trendlinje. Formatera varje trendlinje till färgen (röd, grön) och stilen (solid, prickad) i samband med vilken typ av order denna trendlinje genererar. När alla trendlinjer har definierats och ligger i lämpliga positioner på diagrammet, uppdatera diagrammet med hjälp av CTL-R eller från menyraden med: Visa - Uppdatera - Ladda om. Ingen trendlinje som användaren drar erkänns av strategin tills diagrammet har uppdaterats. This is to prevent the strategy from generating an order before the user has determined the type of order to be generated by the color and style of the trend line, and positioned the trend line to the exact position desired. If a new trend line is added to the chart while the strategy is active, this new trend line will not be recongized by the strategy until the chart is again refreshed using CTL-R or from the Menu bar using: View - Refresh - Reload . Once a trend line is recognized by the strategy it will start generating orders. These orders can be viewed in the TradeManager selecting the tab Strategy Orders. Once the strategy is confirmed to be generating the correct orders, you can take format the strategy to: quotAutomate executing using account quot with confirmation quotOnOffquot. From this point, all orders shown in the Trademanager Strategy Orders tab will be sent to the Tradestation server for execution. Downloads: Initial posted version: 042409 All Routines Bundled: TLTrader. zip Included. ELD files are compiled for TS 9.1The Pros And Cons Of Automated Trading Systems Traders and investors can turn precise entry. exit - och penninghanteringsregler i automatiserade handelssystem som tillåter datorer att utföra och övervaka handlarna. En av de största attraktionerna inom strateginautomatisering är att det kan ta några av känslorna ur handel eftersom handlarna automatiskt placeras när vissa kriterier är uppfyllda. Denna artikel kommer att introducera läsare till och förklara några av fördelarna och nackdelarna, liksom verkligheten hos automatiserade handelssystem. (För relaterad läsning, se Power of Program Trades.) Vad är ett automatiserat handelssystem Automatiserade handelssystem, även kallat mekaniska handelssystem, algoritmisk handel. automatiserad handel eller systemhandel, tillåta näringsidkare att fastställa specifika regler för både handelsposter och utgångar som, när de är programmerade, automatiskt kan utföras via en dator. Handelsregistrerings - och utträdesreglerna kan baseras på enkla förhållanden som ett glidande medelvärde. eller kan vara komplicerade strategier som kräver en övergripande förståelse för programmeringsspråket som är specifikt för användarnas handelsplattform eller kompetens hos en kvalificerad programmerare. Automatiserade handelssystem kräver vanligtvis användningen av programvara som är kopplad till en direktåtkomstmäklare. och några specifika regler måste skrivas på det plattforms proprietära språket. TradeStation-plattformen använder till exempel EasyLanguage-programmeringsspråket NinjaTrader-plattformen, å andra sidan använder NinjaScript-programmeringsspråket. Figur 1 visar ett exempel på en automatiserad strategi som utlöste tre affärer under en handelssession. (För relaterad läsning, se Global handel och valutamarknaden.) Figur 1: Ett fem-minuters diagram över ES-kontraktet med en automatisk strategi tillämpad. Vissa handelsplattformar har strategibyggande guider som gör det möjligt för användare att göra val från en lista med allmänt tillgängliga tekniska indikatorer för att bygga en uppsättning regler som sedan automatiskt kan handlas. Användaren kan till exempel fastställa att en lång handel kommer att införas när 50-dagars glidande medelvärde passerar över 200-dagars glidande medelvärde på ett femminutersdiagram över ett visst handelsinstrument. Användare kan också skriva in typen av order (t. ex. marknad eller gräns) och när handeln kommer att utlösas (till exempel i slutet av fältet eller öppna i nästa stapel), eller använd standardinmatningarna på plattformarna. Många handlare väljer emellertid att programmera sina egna anpassade indikatorer och strategier eller arbeta nära med en programmerare för att utveckla systemet. Medan det vanligtvis krävs mer ansträngning än att använda plattformsguiden, tillåter det en mycket större grad av flexibilitet och resultaten kan vara mer givande. (Tyvärr finns det ingen perfekt investeringsstrategi som garanterar framgång. Mer information finns i Använda tekniska indikatorer för att utveckla handelsstrategier.) När reglerna har upprättats kan datorn övervaka marknaderna för att hitta köp eller sälja möjligheter baserat på handeln strategispecifikationer. Beroende på de specifika reglerna, så snart som en handel är införd, eventuella order för skyddsstopp förluster. efterföljande stopp och resultatmål skapas automatiskt. På snabbt växande marknader kan denna momentana orderingång betyda skillnaden mellan en liten förlust och en katastrofal förlust i händelse av att handeln rör sig mot näringsidkaren. Fördelar med automatiserade handelssystem Det finns en lång lista över fördelar med att få en dator övervaka marknaderna för handelsmöjligheter och genomföra affärer, inklusive: Minimera känslor. Automatiserade handelssystem minimerar känslor under hela handelsprocessen. Genom att hålla känslor i kontroll har handlarna vanligtvis en lättare tid att hålla sig till planen. Eftersom handelsorderna exekveras automatiskt när handelsreglerna är uppfyllda, kommer handlare inte att kunna tveka eller ifrågasätta handeln. Förutom att hjälpa handlare som är rädda för att dra avtryckaren, kan automatiserad handel dämpa dem som är benägna att överdriva köp och sälja vid varje uppfattad möjlighet. Förmåga att backtest. Backtesting tillämpar handelsregler på historiska marknadsdata för att fastställa ideens lönsamhet. Vid utformning av ett system för automatiserad handel måste alla regler vara absoluta, utan utrymme för tolkning (datorn kan inte göra gissningar, det måste man veta exakt vad man ska göra). Handlare kan ta dessa exakta uppsättningar regler och testa dem på historiska data innan de riskerar pengar i direkt handel. Noggrann backtesting gör det möjligt för handlare att utvärdera och finjustera en handelsidee och för att bestämma systemförväntningarna är det genomsnittliga belopp som en näringsidkare kan förvänta sig att vinna (eller förlora) per riskenhet. (Vi erbjuder några tips om denna process som kan hjälpa till att avhjälpa dina nuvarande handelsstrategier. Mer information finns i Backtesting: Tolkning av förflutet.) Behåll Discipline. Eftersom handelsreglerna är etablerade och handeln genomförs automatiskt sker disciplinen även i volatila marknader. Disciplin går ofta förlorad på grund av känslomässiga faktorer som rädsla för att ta en förlust, eller en önskan att eke ut lite mer vinst från en handel. Automatiserad handel hjälper till att säkerställa att disciplinen upprätthålls, eftersom handelsplanen kommer att följas exakt. Dessutom minimeras pilotfel, och en order att köpa 100 aktier kommer inte att inkräktas felaktigt som en order att sälja 1.000 aktier. Uppnå konsistens En av de största utmaningarna i handel är att planera handeln och handla planen. Även om en handelsplan har potential att vara lönsam, handlar handelsmän som ignorerar reglerna eventuell förväntan som systemet skulle ha haft. Det finns ingen sådan sak som en handelsplan som vinner 100 av tiden förluster är en del av spelet. Men förluster kan vara psykologiskt traumatiserande, så en näringsidkare som har två eller tre förlorande affärer i rad kan besluta att hoppa över nästa handel. Om denna nästa handel skulle ha varit en vinnare, har näringsidkaren redan förstört någon förväntan som systemet hade. Automatiserade handelssystem gör det möjligt för handlare att uppnå konsekvens genom att handla planen. (Det är omöjligt att undvika katastrof utan handelsregler. För mer, se 10 steg för att bygga en vinnande handelsplan.) Förbättrad orderingångshastighet. Eftersom datorer svarar omedelbart på förändrade marknadsförhållanden kan automatiska system generera order så snart handelskriterier är uppfyllda. Att komma in eller ut av handel några sekunder tidigare kan göra stor skillnad i branschutfallet. Så snart en position har angetts genereras alla andra beställningar automatiskt, inklusive skyddsstoppförluster och resultatmål. Marknaderna kan röra sig snabbt, och det är demoraliserande att få en handel att nå vinstmålet eller blåsa förbi en stoppförlustnivå innan beställningarna kan till och med anges. Ett automatiserat handelssystem förhindrar att detta händer. Diversifiera Trading. Automatiserade handelssystem tillåter användaren att handla flera konton eller olika strategier samtidigt. Detta har potential att sprida risk över olika instrument samtidigt som man skapar en säkring mot att förlora positioner. Det som skulle vara oerhört utmanande för en människa att åstadkomma utförs effektivt av en dator i fråga om millisekunder. Datorn kan skanna efter handelsmöjligheter på en rad marknader, generera order och övervaka handel. Nackdelar och realiteter hos automatiserade handelssystem Automatiserade handelssystem präglar många fördelar, men det finns några nedgångar och realties som handelsmän borde vara medvetna om. Mekaniska fel. Teorin bakom automatiserad handel gör det verkligt enkelt: sätt upp programvaran, programmera reglerna och se den handla. I verkligheten är dock automatiserad handel en sofistikerad handelsmetod, men inte ofelbar. Beroende på handelsplattformen skulle en handelsorder kunna ligga på en dator och inte en server. Vad det betyder är att om en Internetanslutning går förlorad, kanske en order inte skickas till marknaden. Det kan också finnas en avvikelse mellan de teoretiska verksamheterna som genereras av strategin och orderingångsplattformskomponenten som gör dem till verkliga affärer. De flesta handlare bör förvänta sig en inlärningskurva när de använder automatiserade handelssystem, och det är generellt en bra idé att börja med små handelsstorlekar medan processen förädlas. Övervakning. Även om det vore bra att slå på datorn och lämna dagen, kräver automatiserade handelssystem övervakning. Detta beror på potentialen för mekaniska fel, till exempel anslutningsproblem, strömförluster eller datorkrascher och systemkvaliteter. Det är möjligt för ett automatiserat handelssystem att uppleva anomalier som kan leda till felaktiga order, missade order eller dubbla order. Om systemet övervakas kan dessa händelser identifieras och lösas snabbt. Över optimering. Trots att det inte är specifikt för automatiserade handelssystem, kan handlare som använder backtestingsteknik skapa system som ser bra ut på papper och utför fruktansvärt på en levande marknad. Överoptimering avser överdriven kurvpassning som skapar en handelsplan som är opålitlig i direkt handel. Det är exempelvis möjligt att tweak en strategi för att uppnå exceptionella resultat på de historiska data som den testades på. Handlare antar ibland felaktigt att en handelsplan borde ha nära 100 lönsamma affärer eller borde aldrig uppleva en drawdown för att vara en genomförbar plan. Som sådan kan parametrar justeras för att skapa en nästan perfekt plan som helt misslyckas så snart den tillämpas på en levande marknad. (Den här överoptimeringen skapar system som ser bra ut på papper. För mer, se Backtesting and Forward Testing: Betydelsen av korrelation.) Serverbaserade automationshandlare har möjlighet att köra sina automatiserade handelssystem genom en servernbaserad handel plattform som Strategy Runner. Dessa plattformar erbjuder ofta kommersiella strategier till försäljning, en trollkarl så att handlare kan designa sina egna system eller förmåga att vara värd för befintliga system på den serverbaserade plattformen. För en avgift kan det automatiserade handelssystemet skanna efter, exekvera och övervaka handlar med alla order som finns på deras server, vilket resulterar i potentiellt snabbare, mer tillförlitliga orderingångar. Slutsats Även om det är en fördel för en mängd olika faktorer, bör automatiserade handelssystem inte betraktas som en ersättning för noggrant genomförd handel. Mekaniska fel kan hända, och som sådana kräver dessa system övervakning. Serverbaserade plattformar kan erbjuda en lösning för näringsidkare som vill minimera riskerna med mekaniska fel. (För relaterad läsning, se Dag Trading Strategies For Beginners.) Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. Skuldkvotskvoten är skuldkvoten som används för att mäta ett företags finansiella hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ.
No comments:
Post a Comment